Как мы ранее указали, волатильность актива в общем - это фактор управления финансовыми рисками, с помощью которого разрабатываются финансовые стратегии. Показатель изменчивости крипты нужен нам для этого же, следовательно, необходимо узнать, как определить волатильность криптовалюты.
Степень волатильности следует вычислять за какой-либо строго определённый период, например, за год, квартал, месяц. Недельные значения редко учитываются, поскольку они могут показывать однонаправленный тренд, который будет малоэффективным для прогнозирования дальнейшего развития курса.
Для простого анализа подойдут месячные показатели верхних и нижних пределов стоимости. Для прогнозирования будущего курса и построения стратегии стоит ориентироваться как минимум на квартальные пределы - больше статистических данных для анализа -> точнее формула прогноза и закономерность.
Есть также показатель исторической волатильности криптовалюты - это данные об изменениях курса, верхних и нижних точках стоимостей с самого начала появления цифровой монеты на рынке виртуальных валют.
Для вычисления индекса волатильности вы берёте нижнюю точку стоимости и верхнюю точку стоимости за конкретный период и смотрите их соотношение к средневзвешенной цене.
При исследовании ожидаемой волатильности следует учитывать следующие факторы:- Новости, касающиеся конкретной валюты, за имеющийся период
- Общие настроения на рынке виртуальных активов
- Историческую волатильность конкретной валюты
- Ликвидность криптовалюты, популярность и динамику популярности, капитализации
- Текущую меновую стоимость виртуальной монеты
Волатильность криптовалюты - весьма относительный показатель для прогнозирования и он очень сильно зависит от ваших собственных интересов. Высокий индекс, то есть высокий уровень нестабильности, сильная изменчивость - скорее отрицательный фактор при долгосрочном планировании, вызывает лишний стресс у трейдера, поскольку тяжело предугадать состояние активов через длительный период. В коротком же промежутке высокий индекс становится скорее положительным фактором, поскольку при грамотной торговле и ответственном подходе изменчивость может поспособствовать получению высокого дохода. Поэтому всегда соотносите индекс валюты с теми целями, которые вы себе ставите, выходя на крипторынок.